FRR考前学习课程
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276
难度级别
一般
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32
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课程概述
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  •  课程大纲:

    模块一: 银行市场风险及管理

    1.   银行的风险管理概述

        银行的风险管理体系

        风险分类和风险管理目标

        风险管理失败的后果和教训

        银行风险管理组织架构

    2.   外汇市场、工具和风险

        外汇交易市场特性

        现货外汇市场交易特性

        外汇远期交易特性

        外汇期货交易特性

        货币互换和货币期权

        非常规期权的类型和交易风险

        外汇工具嵌套风险模型

    3.   利率市场、工具和风险

        固定收益类产品在利率市场的重要性

        现金类固定收益工具和相应的估价原理

        固定收益工具的价格风险(久期和凸度)

        固定收益衍生产品

        期权和非常规固定收益工具

        固定收益类产品风险图谱

    4.   股权和商品市场中的工具和风险

        股权市场的特点

        股权市场的衍生产品

        商品市场的特点

        商品市场的衍生产品

        股权和商品市场产品风险图谱

    5.   风险测量程序

        风险价值VaR的定义、应用和相应的批判

        VaR的非参数法和历史模拟法

        VaR的多因子法

        头寸映射和汇总

        每日VaR的程序和VaR的质量控制

    6.   银行交易策略中的风险

        银行的交易活动和交易策略

        银行交易的外部风险市场风险组织和报告

        市场风险的构成和管理

        市场风险的测量工具

    市场风险的监督和控制

    模块二: 银行信用风险及管理

    1.   银行信用风险

        信用风险的概念及与市场风险的区别

    (1)   信用损失估计

    (2)   信用预期损失和非预期损失

        贷款政策及信用风险

        信用风险评估框架

    (1)   贷款发放过程中的信用风险评估

    (2)   信用风险、贷款定价和贷款再估价

        信用风险模型的输入因子

    2.   信用产品的风险

        零售信贷风险

        中小型企业(SME)信贷风险

        企业信贷风险

    (1)  银行持有的公司贷款

    (2)  财务比率分析和穆迪的财务模型

    (3)  结构模型

        交易对手信用风险和主权信用风险

    (1)  案例:2008年冰岛债务危机

    (2)  案例:2010年希腊债务危机

    3.   信用风险组合管理

        信贷风险管理和现代投资组合管理理论的演变

        信用分析中的相关性

        组合信用风险的测量和信用组合管理

    (1)  证券化

    (2)  信用衍生产品

    (3)  信用违约互换指数

    (4)  抵押物

        信用资产组合管理模型

        问题资产的管理

        摩根大通银行的信用风险报告

        信用和贷款的外部审核

    4.   信用风险的监管

        巴塞尔协议对资本与风险的连接

        巴塞尔协议中的信用风险计量方法

    (1)  标准法

    (2)  内部评级法初级法

    (3)  内部评级法高级法

        信用评级法使用中需要注意的其他事项

        证券化需要考虑的额外因素

    模块三(I) 银行操作风险及管理

    1.   操作风险概述

        操作风险的定义、范围和关键概念

    (1)  操作风险管理

    (2)  操作风险计量

    (3)  操作风险管理与其他风险之间的联系

        操作风险管理的驱动因素

        操作风险管理框架和全面风险管理体系的联系

        操作风险管理的治理结构

        操作风险管理的文化和意识

        操作风险管理的政策和程序

    2.   损失数据和风险及控制的自我评估

        操作风险损失数据的收集

        外部损失数据

    (1)  外部损失事件数据的来源

    (2)  外部数据收集的挑战

    (3)  案例:法国兴业银行事件

        风险和控制自我评估

    (1)  控制评估和风险评估

    (2)  自我评估的方法和最佳实践

    3.   情景分析、关键风险指标、报告和最佳实践

        情景分析

    (1) 情景分析中可使用的方法

        关键风险指标(KRI

    (1)  关键绩效指标

    (2)  关键控制指标

    (3)  关键风险指标的标准、挑战和选择

    (4)  关键风险指标示例

        操作风险报告

    (1)  损失数据报告

    (2)  行动跟踪报告

    (3)  风险和控制自我评估报告

    (4)  关键风险指标报告

        操作风险资本模型

    (1)  损失数据法

    (2)  情景分析法

    (3)  混合法

    (4)  模型验证

        风险管理中的风险偏好

        操作风险管理中的治理、风险和合规(GRC

        其他操作风险最佳实践

    模块三(II) 银行综合风险及管理

    1.   银行账户的利率风险

        资金部门的角色和资本管理

    (1)  单一商业/零售银行业务模式

    (2)  兼营投行业务的商业/零售银行业务模式

        银行业务所面临的资金风险

        银行的资产负债管理活动和风险

        银行账户中的净利息收入风险

    (1)  基本净利息收入风险模型

    (2)  基本净利息收入风险管理

    (3)  对基本净利息收入模型的批判

        银行账户的股权风险

    2.   银行账户的流动性风险

        银行业务所面临的流动性风险

    (1)  流动性风险种类

    (2)  流动性问题的根源

    (3)  流动性管理不善的代价

        流动性风险的计量

        流动性风险的管理

    (1)  证券化

    (2)  更宽泛的流动性风险管理原则

        流动性风险报告

    3.   银行的资本管理

        资本类别

    (1)  经济资本和监管资本

    (2)  经济资本和监管资本的平衡

    (3)  摩根大通银行的经济风险资本

        经济资本的计算

    (1)  经济资本和风险价值

    (2)  经济资本的计量方法

    (3)  经济资本计量中存在的问题

        资本的构成

    (1)  一级资本、二级资本和三级资本

    (2)  资本工具中的期权

    (3)  资本扣除

    (4)  各级资本间的比率

    (5)  资本创造过程

    (6)  摩根大通银行的监管资本

        金融工具的风险和回报

        基于风险的绩效计量

     

     

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